<u id="qaf50"></u>

單項選擇題

下列有關B系數(shù)的表述不正確的是（）。

A.在運用資本資產定價模型時，某資產的B系數(shù)小于零，說明該資產風險小于市場平均風險
B.在證券的市場組合中，所有證券的貝塔系數(shù)加權平均數(shù)等于1
C.某股票的B值反映該股票報酬率變動與整個股票市場報酬率變動之間的相關程度
D.投資組合的β系數(shù)是加權平均的β系數(shù)

你可能感興趣的試題

單項選擇題

構成投資組合的證券A和證券B，其標準差分別為12%和8%。在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關系數(shù)為1，該組合的標準差為10%；如果兩種證券的相關系數(shù)為-1，則該組合的標準差為（）。

A.2%
B.4%
C.6%
D.8%

單項選擇題

已知某風險組合的期望報酬率和標準差分別為10%和20%，無風險報酬率為5%，假設某投資者可以按無風險利率取得資金，將其自有資金100萬元和借入資金50萬元均投資于風險組合，則投資人總期望報酬率和總標準差分別為（）。

A.12.75%和25%
B.13.65%和16.24%
C.12.5%和30%
D.13.65%和25%

下列有關B系數(shù)的表述不正確的是（）。

你可能感興趣的試題

構成投資組合的證券A和證券B，其標準差分別為12%和8%。在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關系數(shù)為1，該組合的標準差為10%；如果兩種證券的相關系數(shù)為-1，則該組合的標準差為（）。

構成投資組合的證券A和證券B，其標準差分別為12%和8%。在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關系數(shù)為1，該組合的標準差為10%；如果兩種證券的相關系數(shù)為-1，則該組合的標準差為（）。