A.在運用資本資產(chǎn)定價模型時，某資產(chǎn)的B系數(shù)小于零，說明該資產(chǎn)風險小于市場平均風險
B.在證券的市場組合中，所有證券的貝塔系數(shù)加權(quán)平均數(shù)等于1
C.某股票的B值反映該股票報酬率變動與整個股票市場報酬率變動之間的相關(guān)程度
D.投資組合的β系數(shù)是加權(quán)平均的β系數(shù)
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A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
A.12.75%和25%
B.13.65%和16.24%
C.12.5%和30%
D.13.65%和25%
A.投資組合機會集曲線的彎曲必然伴隨分散化投資發(fā)生
B.投資組合報酬率標準差小于各證券投資報酬率標準差的加權(quán)平均數(shù)
C.表示一種證券報酬率的增長與另一種證券報酬率的增長不成同比例
D.其投資機會集是一條直線
A.證券市場線的斜率表示了系統(tǒng)風險程度
B.證券市場線的斜率測度的是證券或證券組合每單位系統(tǒng)風險的超額收益
C.證券市場線比資本市場線的前提窄
D.反映了每單位整體風險的超額收益
A.15%
B.13%
C.15.88%
D.16.43%
最新試題
下列關(guān)于證券市場線的表述中，正確的有（）。
下列有關(guān)協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（）。
A證券的期望報酬率為12%，標準差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。
計算分析題：假設(shè)資本資產(chǎn)定價模型成立，表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的。求出表中“？”位置的數(shù)字（請將結(jié)果填寫在給定的表格中，并列出計算過程）。
按照資本資產(chǎn)定價模型，影響特定股票必要報酬率的因素有（）。
下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法中，不正確的有（）。
現(xiàn)有兩個投資項目甲和乙，已知甲、乙方案的期望報酬率分別為20%、25%，標準離差分別為40%、64%，下列結(jié)論不正確的有（）。
計算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：要求：（1）分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標準差；（2）計算股票A和股票B報酬率的相關(guān)系數(shù)。
某企業(yè)面臨甲、乙兩個投資項目。經(jīng)衡量，它們的期望報酬率相等，甲項目報酬率的標準差小于乙項目報酬率的標準差。有關(guān)甲、乙項目的說法中正確的是（）。
關(guān)于股票或股票組合的貝塔系數(shù)，下列說法中正確的有（）。