【案例分析題】

某榨油廠計劃8月份從美國進(jìn)口大豆，5月份大豆現(xiàn)貨價格為860美分／蒲式耳，當(dāng)時榨油廠預(yù)期三季度大豆價格可能在860美分／蒲式耳價格水平上下波動，可能小幅上漲。針對這種情況，油廠決定在芝加哥商品交易所賣出11月份的大豆看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為850美分／蒲式耳，權(quán)利金為8美分／蒲式耳。如果6、7月份市場價格比較平穩(wěn)，在8月初大豆期貨價格上漲至868美分／蒲式耳，看跌期權(quán)價格跌至2美分／蒲式耳，該榨油廠買入看跌期權(quán)進(jìn)行對沖。根據(jù)以上信息回答下列問題。

如果榨油廠判斷失誤，市場價格大幅下跌，假設(shè)大豆現(xiàn)貨價格跌至830美分／蒲式耳，看跌期權(quán)的價格上漲至38美分／蒲式耳，如果油廠買入看跌期權(quán)對沖同時買入大豆現(xiàn)貨，則期權(quán)交易的損失為（）美分／蒲式耳。