2009年7月，國內(nèi)外商品市場在強(qiáng)烈的通脹預(yù)期推動下，價格出現(xiàn)了較大幅度上漲，PVC亦成為資金追捧的對象。但是PVC消費并不非常強(qiáng)勁，庫存持續(xù)高位。在現(xiàn)貨疲弱，但市場看漲氣氛又很濃厚的環(huán)境下，遠(yuǎn)期合約往往會成為資金追捧的對象。從7月17日開始至7月28日，資金不斷流入PVC0911合約，PVC0911合約價格從7025元／噸漲至7270元／噸，而同期的PVC0909月合約價格從7000元／噸漲至7065元／噸。
以上策略為（）策略。
A.結(jié)構(gòu)型跨期套利
B.正向可交割跨期套利
C.時間沖擊型套利
D.跨市套利
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2011年10月，國內(nèi)某銅業(yè)集團(tuán)根據(jù)資料分析，預(yù)計國際市場的銅價會有較大幅度的下跌，會影響到集團(tuán)銅的出口收益。為此，該集團(tuán)賣出3月LME銅期貨合約，價格7800美元／噸，與此同時．買入3月份銅看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為7400美元／噸，支付權(quán)利金200美元／噸。
若到了12月初，銅價大幅下跌，銅價跌到7300美元／噸，該公司可以放棄期權(quán)，以該價格買入銅期貨合約對沖平倉，凈損益為（）美元／噸。
A.300
B.-300
C.700
D.-700
2011年10月，國內(nèi)某銅業(yè)集團(tuán)根據(jù)資料分析，預(yù)計國際市場的銅價會有較大幅度的下跌，會影響到集團(tuán)銅的出口收益。為此，該集團(tuán)賣出3月LME銅期貨合約，價格7800美元／噸，與此同時．買入3月份銅看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為7400美元／噸，支付權(quán)利金200美元／噸。
如果銅價沒有下跌，而是出現(xiàn)上漲，假設(shè)至12月初上漲至7800美元／噸，則該集團(tuán)可以執(zhí)行期權(quán)，凈損益為（）美元／噸。
A.200
B.-200
C.40
D.-40
散點圖是描述變量之間關(guān)系的一種直觀的方法，從相關(guān)圖中大體上可以看出變量之間的關(guān)系形態(tài)及關(guān)系強(qiáng)度。
散點圖中，常見的表現(xiàn)形態(tài)有（）。
A.線性相關(guān)
B.非線性相關(guān)
C.完全相關(guān)
D.不相關(guān)
散點圖是描述變量之間關(guān)系的一種直觀的方法，從相關(guān)圖中大體上可以看出變量之間的關(guān)系形態(tài)及關(guān)系強(qiáng)度。
圖中表現(xiàn)出正向線性相關(guān)性的是（）。
A.
B.
C.
D.
散點圖是描述變量之間關(guān)系的一種直觀的方法，從相關(guān)圖中大體上可以看出變量之間的關(guān)系形態(tài)及關(guān)系強(qiáng)度。
關(guān)于散點圖，下列說法正確的是（）。
A.散點圖中的點分布越集中，說明兩個變量的相關(guān)性越強(qiáng)
B.散點圖中的點分布越均勻，說明兩個變量的相關(guān)性越強(qiáng)
C.若兩個變量的變動方向相同，則為完全正相關(guān)
D.如果各個觀測點落在一條直線上，則為完全相關(guān)
最新試題
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
（）不是"保險+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）
從市場實踐來看，商品遠(yuǎn)期交易市場主要有（）。
按照銷售對象統(tǒng)計，“全社會消費品總額”指標(biāo)是指（）。
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
下列選項中，屬于非可交割券的有（）。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。
就國內(nèi)持倉分析來說，按照規(guī)定，國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達(dá)到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。