A.馬科維茨
B.羅斯
C.斯科爾斯
D.布萊克
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.構(gòu)造對沖基金的目標是為了給它們的投資者帶來高于平均水平的收益
B.對沖基金是一種以股份有限公司的形式組成的投資工具
C.對沖基金通常被稱作為備擇投資或者備擇投資工具
D.對沖基金經(jīng)授權(quán)管理的資產(chǎn)并不局限于普通權(quán)益或是固定收入的投資
A.擁有先進的投資決策模型和系統(tǒng)
B.擁有期貨投資基金的多重策略
C.擁有期貨投資基金的策略設(shè)計軟件
D.擁有計算機輔助設(shè)備
A.交割商品價格巨幅波動
B.交貨的運輸環(huán)節(jié)較多，在交貨時間上能否保證
C.交割庫是否會因庫容問題導(dǎo)致無法入庫
D.替代品種升貼水問題
A.最大虧損為700點
B.低平衡點=10300點
C.高平衡點=12200點
D.該交易為買入跨式套利
A.極度實值期權(quán)
B.極度虛值期權(quán)
C.平值期權(quán)
D.實值期權(quán)
最新試題
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。
（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風險有（）。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
發(fā)行100萬的本金保護型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當指數(shù)上漲100個點時，產(chǎn)品損益（）。