A.25
B.0
C.-5
D.5
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A.變量之間的多重共線(xiàn)性
B.變量之間的異方差性
C.模型變量選擇的不當(dāng)
D.模型變量選擇沒(méi)有經(jīng)濟(jì)意義
A.接受原假設(shè),認(rèn)為β1顯著不為零
B.拒絕原假設(shè),認(rèn)為β1顯著不為零
C.接受原假設(shè),認(rèn)為β1顯著為零
D.拒絕原假設(shè),認(rèn)為β1顯著為零
A.當(dāng)價(jià)格突破了MA后,價(jià)格將逐漸回歸
B.MA在價(jià)格走勢(shì)中起支撐線(xiàn)和壓力線(xiàn)的作用
C.MA的行動(dòng)往往過(guò)于遲緩,調(diào)頭速度落后于大趨勢(shì)
D.在盤(pán)整階段或趨勢(shì)形成后中途休整階段,MA極易發(fā)出錯(cuò)誤的信號(hào)
A.1
B.2
C.3
D.4
A.發(fā)出的買(mǎi)賣(mài)信號(hào)通常都具有時(shí)滯性
B.每個(gè)分析指標(biāo)或方法都有局限性
C.只適用于中長(zhǎng)期趨勢(shì)分析
D.不同的技術(shù)分析者會(huì)對(duì)同一信號(hào)、指標(biāo)的解釋和預(yù)測(cè)不同
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最新試題
收益率曲線(xiàn)變得更凸后,中間期限的利率相對(duì)向下移動(dòng),而長(zhǎng)短期限的利率則相對(duì)向上移動(dòng)。()
對(duì)于境外短期融資企業(yè)而言,可以考慮以()作為風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。
多元線(xiàn)性回歸模型的基本假定有()。
就國(guó)內(nèi)持倉(cāng)分析來(lái)說(shuō),按照規(guī)定,國(guó)內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉(cāng)數(shù)量達(dá)到一定級(jí)別時(shí),交易所會(huì)在每日收盤(pán)后將當(dāng)日交易量和持倉(cāng)量排名前()位的會(huì)員持倉(cāng)和成交予以公布。
()是在持有股票或股票組合的同時(shí),買(mǎi)入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
金融類(lèi)遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍,以至于銀行間場(chǎng)外市場(chǎng)中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約,并且有部分銀行對(duì)這些合約進(jìn)行連續(xù)報(bào)價(jià)。()
下列哪種債券用國(guó)債期貨套期保值的效果最差?()
場(chǎng)外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
變凸后收益率曲線(xiàn)的凸度會(huì)變大,如果用利率的相對(duì)變化來(lái)衡量,意味著中間期限的利率向上移動(dòng),而長(zhǎng)短期限的利率向下移動(dòng)。()
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來(lái)利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期,企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過(guò)()交易,在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí),將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。