A.依據(jù)某一事件的發(fā)生建立買近賣遠(yuǎn)或買遠(yuǎn)賣近的跨期套利交易就是事件沖擊型套利
B.當(dāng)某個月份的空頭或者多頭受較大的資金推動或者倉單壓力的影響，會導(dǎo)致這個月份的期貨合約相對其他月份的期貨合約價格產(chǎn)生資金性溢價或者倉單壓力的貼水，這是一種跨期套利機(jī)會
C.總體來說，庫存和進(jìn)出口問題反映的都是中短期供求關(guān)系的差異變化，會導(dǎo)致月間價差出現(xiàn)一定程度的變化
D.如果是多頭擠倉，可以進(jìn)行買遠(yuǎn)期賣近期的反向套利
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A.商業(yè)持倉
B.非商業(yè)持倉
C.非報告持倉
D.長格式持倉
A.中軌線=N日的移動平均線
B.上軌線=中軌線+1倍的標(biāo)準(zhǔn)差
C.下軌線=中軌線-1倍的標(biāo)準(zhǔn)差
D.下軌線=中軌線+1倍的標(biāo)準(zhǔn)差
A.債券發(fā)行量大于當(dāng)年到期債券資金
B.央行提高基準(zhǔn)利率
C.央行存款準(zhǔn)備金率上調(diào)
D.通貨膨脹
A.對稱三角形只是原有趨勢運(yùn)動途中的休整狀態(tài)
B.持續(xù)時間太久了，保持原有趨勢的能力就會下降
C.突破的位置一般應(yīng)在三角形的橫向?qū)挾鹊?／2到3／5的某個位置
D.對稱三角形大多發(fā)生在一個大趨勢進(jìn)行的途中
A.獨(dú)立客觀
B.誠實(shí)信用
C.公平公正
D.盡職盡責(zé)
最新試題
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
關(guān)于收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu)，下列說法錯誤的是（）。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）
（）不是"保險+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。
發(fā)行100萬的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個點(diǎn)時，產(chǎn)品損益（）。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）