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投資者簽訂了一份期限為9個(gè)月的滬深300指數(shù)遠(yuǎn)期合約,該合約簽訂時(shí)滬深300指數(shù)為3000點(diǎn),年股息連續(xù)收益率為3%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為6%,則該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位為()
A.3068.3
B.3142.5
C.2950.7
D.1749.4
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判斷題
看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Gamma值均為負(fù)值。()
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判斷題
Delta是用來(lái)衡量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對(duì)期權(quán)理論價(jià)格的影響程度,可以理解為期權(quán)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的敏感性。()
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