A.無(wú)套利區(qū)間的下界
B.期貨理論價(jià)格
C.遠(yuǎn)期理論價(jià)格
D.無(wú)套利區(qū)間的上界
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.買方叫價(jià)交易
B.賣方叫價(jià)交易
C.贏利方叫價(jià)交易
D.虧損方叫價(jià)交易
A.買方叫價(jià)交易
B.賣方叫價(jià)交易
C.贏利方叫價(jià)交易
D.虧損方叫價(jià)交易
A.大于開始做套期保值時(shí)的基差
B.小于開始做套期保值時(shí)的基差
C.等于開始做套期保值時(shí)的基差
D.不等于開始做套期保值時(shí)的基差
A.套利
B.完全套期保值
C.凈贏利
D.凈虧損
A.日常自我監(jiān)督與檢查
B.臨時(shí)性政策風(fēng)險(xiǎn)的管理
C.對(duì)期貨公司從業(yè)人員的管理
D.對(duì)日常交易中的保證金管理
最新試題
能源期貨始于（）。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說(shuō)法，正確的有（）。
下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)（）。
介紹經(jīng)紀(jì)商在國(guó)際上只能是機(jī)構(gòu)，不能為個(gè)人。()
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有（）。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬(wàn)元，成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下：（其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉(cāng)的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。（）