單項(xiàng)選擇題某人的期貨初始保證金為250萬元。假定201×年11月26日，他在滬深300股指期貨12月合約的報(bào)價(jià)為4000點(diǎn)開倉(cāng)買入11張IF1×12合約。11月27日，IF1×12合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)為3750點(diǎn)，截至27日，該客戶的虧損額為（）萬元。
A.82.5
B.54.56
C.8.25
D.27.28
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1.單項(xiàng)選擇題假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假定市場(chǎng)年利率為6%，且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。該股票組合3個(gè)月的合理價(jià)格應(yīng)該是（）元。
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100
2.單項(xiàng)選擇題某公司于3月10日投資證券市場(chǎng)300萬美元，購(gòu)買了A、B、C三種股票，分別投入100萬美元，三只股票與S&P500的β系數(shù)分別為0．9、1.5、2.1。此時(shí)的S8LP500現(xiàn)指為1430點(diǎn)。因擔(dān)心股票下跌造成損失，公司決定做套期保值。若6月份到期的S&P500指數(shù)期貨合約的期貨指數(shù)為1450點(diǎn)，合約乘數(shù)為250美元，公司需要賣出（）張合約才能達(dá)到保值效果。
A.10
B.13
C.18
D.25
最新試題
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
題型：判斷題
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
股指期貨自身的特殊性有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題