股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

當遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）

以下說法正確的是（）。

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）