A.看漲期權(quán)的價格不應(yīng)該高于標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格
B.看漲期權(quán)的價格不應(yīng)該低于標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格
C.看跌期權(quán)的價格不應(yīng)該高于期權(quán)的執(zhí)行價格
D.看跌期權(quán)的價格不應(yīng)該低于期權(quán)的執(zhí)行價格
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.獲得價差收益
B.獲得權(quán)利金收益
C.增加標(biāo)的物多頭利潤
D.對沖標(biāo)的物多頭
A.執(zhí)行價格
B.標(biāo)的物市場價格
C.標(biāo)的物市場價格波動率
D.無風(fēng)險利率
A.買進(jìn)看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.買進(jìn)看跌期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
A.為獲取價差收益
B.為博取杠桿收益
C.為限制交易風(fēng)險或保護(hù)空頭
D.鎖定現(xiàn)貨市場風(fēng)險
A.內(nèi)涵價值大于零時，期權(quán)是實值期權(quán)
B.內(nèi)涵價值等于時間價值的期權(quán)是平值期權(quán)
C.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時，期權(quán)是虛值期權(quán)
D.當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時，期權(quán)是實值期權(quán)
最新試題
當(dāng)期貨價格已經(jīng)漲得相當(dāng)高時，可以用（）探頂。
下圖是（）的損益圖。
某投資者在期貨價格為1950元/噸時，買入小麥看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為2000元/噸，權(quán)利金支付30元/噸，損益平衡點是多少？（）
某投資者在12月1日期貨價格為1950元/噸時，買入小麥看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為2000元/噸，權(quán)利金支付30元/噸，到12月20日時權(quán)利金上漲到50元，請問他如果平倉盈虧如何？（）
下列什么樣的人適合投資期權(quán)？（）
期貨價格為1800，看跌期權(quán)執(zhí)行價格為1820，權(quán)利金為20，買進(jìn)該期權(quán)的損益平衡點為：（）。
一般來說，期權(quán)的執(zhí)行價格與市場價格的相對差額越大，則時間價值也越大；反之，差額越小，則時間價值越小。（）
期權(quán)賣方的風(fēng)險和收益關(guān)系是：（）。
1月9日，小張買入執(zhí)行價為3100元/噸的看漲期權(quán)，付出20元/噸權(quán)利金；假若2月15日，大豆期貨價上漲至3150元／噸，權(quán)利金漲至60元/噸。請問下列哪種方式最佳？（）
如果小麥期貨價格為2000元/噸，對看跌期權(quán)來說，你認(rèn)為下列哪個執(zhí)行價格權(quán)利金最高？（）