如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，則應(yīng)該采取的交易策略是（）。

某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對沖平倉獲利，這種交易方式屬于跨市套利。（）

投機(jī)可減緩價(jià)格波動，因此市場上的投機(jī)越多越好。（）

根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同，期貨價(jià)差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。（）

跨市套利在操作中應(yīng)特別注意的事項(xiàng)有（）。

采用金字塔式買入賣出方法時(shí)，增倉應(yīng)遵循以下（）原則。

在正向市場上，某投機(jī)者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價(jià)差（）。

價(jià)差交易包括（）。

不適合進(jìn)行牛市套利的商品是（）。

某套利者在1月15日同時(shí)賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約，價(jià)格分別為488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假設(shè)到了2月15日，3月份和7月份合約價(jià)格變?yōu)?95美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，則平倉后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是（）。