A.買入交割月份較遠的合約
B.賣出交割月份較近的合約
C.買入交割月份較近的合約
D.賣出交割月份較遠的合約
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A.低于
B.等于
C.接近于
D.大于
A.遠期月份
B.近期月份
C.采用平均買低方法買入的
D.采用金字塔式方法買入的
A.以7000美元/噸的價格買入1手銅期貨合約；價格漲至7050美元/噸買入2手銅期貨合約；待價格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買入3手銅期貨合約
B.以7100美元/噸的價格買入3手銅期貨合約；價格跌至7050美元/噸買入2手銅期貨合約；待價格繼續(xù)跌至7000美元/噸再買入1手銅期貨合約
C.以7000美元/噸的價格買入3手銅期貨合約；價格漲至7050美元/噸買入2手銅期貨合約；待價格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買入1手銅期貨合約
D.以7100美元/噸的價格買入1手銅期貨合約；價格跌至7050美元/噸買入2手銅期貨合約；待價格繼續(xù)跌至7000美元/噸再買入3手銅期貨合約
A.改變市場判斷
B.持倉的增加遞增
C.持倉的增加遞減
D.對市場大勢判斷不變
A.市場一出現(xiàn)上漲時，就買入期貨合約
B.市場趨勢巳經(jīng)明確上漲時，才買入期貨合約
C.市場下跌時，就買入期貨合約
D.市場反彈時，就買入期貨合約
最新試題
如果交易者預期近期與遠期兩個相關(guān)期貨合約的價差將縮小，則應(yīng)該采取的交易策略是（）。
利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價差進行的套利行為，稱為跨期套利。（）
某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳買入7月份大豆期貨合約，同時賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉時，價差為15美分／蒲式耳。已知平倉后盈利為10美分／蒲式耳，則建倉時11月份大豆期貨合約的價格可能為（）美分／蒲式耳。
按每筆交易持倉時間區(qū)分，投機者可分為（）。
跨市套利在操作中應(yīng)特別注意的事項有（）。
若某投資者以5000元/噸的價格買入1手大豆期貨合約，為了防止損失，立即下達1份止損單，價格定于4980元/噸，則下列操作合理的有（）。
以下構(gòu)成跨期套利的有（）。
蝶式套利的特點是（）。
1月1日，某套利者以2．58美元/蒲式耳賣出1手（1手為5000蒲式耳）3月份玉米期貨合約，同時又以2．49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價格分別為2．45美元/蒲式耳、2．47美元/蒲式耳。于是，該套利者以當前價格同時將兩個期貨合約平倉。以下說法中正確的是（）。
在價差套利中，計算價差應(yīng)用建倉時，用價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”。（）