確定商品期貨合約交易單位的大小，主要應(yīng)當(dāng)考慮（）。

當(dāng)某品種某月份合約按結(jié)算價計算的價格變化，連續(xù)若干個交易日的累積漲跌幅度達(dá)到一定程度時，交易所可以采取的措施有（）。

一個完整的期貨交易流程包括（）。

下列選項(xiàng)中，（）是期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化條款。

期貨的實(shí)物交割方式包括哪幾種方式（）。

當(dāng)某合約連續(xù)出現(xiàn)漲（跌）停板單邊無連續(xù)報價時，實(shí)行強(qiáng)制減倉。（）

期貨交易所指定交割倉庫時，主要考慮指定交割倉庫的（）。

期貨合約最小變動價位的確定，一般取決于（）。

客戶下達(dá)限時指令時，無須指明具體價位，而是要求期貨公司出市代表以指令時限內(nèi)市場上可執(zhí)行的最好價格達(dá)成交易。（）

逐日盯市與逐筆對沖兩種結(jié)算方式下，保證金占用、當(dāng)日入金、當(dāng)日手續(xù)費(fèi)、客戶權(quán)益、質(zhì)押金、可用資金、追加保證金和風(fēng)險度等參數(shù)的值沒有差別。（）