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漲(跌)停板單邊無連續(xù)報價也稱為單邊市,一般是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報,或者一有賣出(買入)申報就成交但未打開停板價位的情況。()
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當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度是指在每個交易日結(jié)束后,由期貨結(jié)算機構(gòu)對期貨交易保證金賬戶當(dāng)天的盈虧狀況進行結(jié)算,并根據(jù)結(jié)算結(jié)果進行資金劃轉(zhuǎn)。()
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《上海期貨交易所風(fēng)險管理辦法》規(guī)定,連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板時和臨近交割時,交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險調(diào)整其交易保證金水平。()
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