你可能感興趣的試題

關(guān)于Alpha套利，下列說(shuō)法正確的有（）。

A．現(xiàn)代證券組合理論認(rèn)為收益分為兩部分：一部分是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的收益；另一部分是Alpha
B．在Alpha套利策略中，希望持有的股票(組合)沒(méi)有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，即Alpha為0
C．Alpha套利策略依靠對(duì)股票(組合)或大盤(pán)的趨勢(shì)判斷來(lái)獲得超額收益
D．Alpha策略可以借助股票分紅，利用金融模型分析事件的影響方向及力度，尋找套利機(jī)會(huì)

多項(xiàng)選擇題

在使用VaR進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中，應(yīng)注意的問(wèn)題有（）。

A．VaR沒(méi)有考慮不同業(yè)務(wù)部門之間的分散化效應(yīng)
B．VaR沒(méi)有給出最壞情景下的損失
C．VaR的度量結(jié)果存在誤差
D．VaR頭寸變化造成風(fēng)險(xiǎn)失真

VaR的應(yīng)用主要表現(xiàn)在（）。

你可能感興趣的試題

關(guān)于Alpha套利，下列說(shuō)法正確的有（）。

在使用VaR進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中，應(yīng)注意的問(wèn)題有（）。

VaR的應(yīng)用主要表現(xiàn)在（）。

關(guān)于Alpha套利，下列說(shuō)法正確的有（）。

在使用VaR進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中，應(yīng)注意的問(wèn)題有（）。