免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）

收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）

當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。

消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）

指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）

其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。

市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）