A．承認(rèn)風(fēng)險補(bǔ)貼也一定隨期限增長而增加
B．債券期限結(jié)構(gòu)反映了未來利率走勢與風(fēng)險補(bǔ)貼
C．在一定的期限范圍內(nèi)，資金供求的失衡將引導(dǎo)借款人與貸款人趨向于對自己有利的期限
D．風(fēng)險補(bǔ)償將引導(dǎo)投資者改變他們原有的對期限的喜好
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你可能感興趣的試題
A．遠(yuǎn)期利率相當(dāng)于市場參與者對未來短期利率的預(yù)期
B．遠(yuǎn)期利率包括了預(yù)期的未來利率與流動溢價
C．流動性溢價為零
D．長期債券的收益率可以直接和遠(yuǎn)期利率相聯(lián)系
A．提前贖回條款
B．提前退回期權(quán)
C．可轉(zhuǎn)換期權(quán)
D．浮動利率
A．實質(zhì)利差
B．品質(zhì)利差
C．信譽利差
D．信用利差
A．息票利率
B．再投資利率
C．無風(fēng)險收益率
D．未來到期收益率
A．對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的把握
B．計劃的投資期限
C．預(yù)期的有關(guān)再投資利率
D．未來市場收益率
最新試題
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風(fēng)險。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實際回報率。（）
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
收益率曲線非平行移動分為（）。
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。