不定項選擇以下關于測算債券價格波動性的方法說法正確的是（）。

A．基點價格值是指應計收益率每變化l個基點所引起的債券價格的絕對變動額
B．久期是測量債券價格相對于收益率變動的敏感性的指標
C．在所有其他因素不變的情況下，到期期限越長，債券價格的波動性越大
D．麥考萊久期表示的是每筆現(xiàn)金流量的期限按其現(xiàn)值占總現(xiàn)金流量的比重計算出的加權平均數


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1.不定項選擇收益率曲線反映了市場的利率期限結構，對于收益率曲線不同形狀的解釋產生了不同的期限結構理論，其中包括（）。

A．預期理論
B．市場分割理論
C．優(yōu)先置產理論
D．資本資產定價理論

2.不定項選擇計算債券投資組合收益率的方法有（）。

A．加權平均投資組合收益率
B．算數平均投資組合收益率
C．投資組合內部收益率
D．投資組合平均收益率

3.不定項選擇關于投資者的策略選擇，以下說法正確的是（）。

A．投資者認為市場效率較強時，可采取指數化的投資策略
B．當投資者對未來的現(xiàn)金流量有著特殊需求時，可采用免疫和現(xiàn)金流匹配策略
C．當投資者認為市場效率較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取積極的投資策略
D．具體選擇哪一種策略，投資者需要根據市場的實際情況與自身需求來確定

4.不定項選擇指數化的局限性包括（）。

A．指數化策略不能保證投資組合業(yè)績與某種債券指數相同
B．指數的業(yè)績并不一定代表投資者的目標業(yè)績
C．與指數相配比也并不意味著資產管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標，
D．指數構造過程中跟蹤誤差往往比較大

5.不定項選擇以下關于跟蹤誤差描述正確的是（）。

A．投資組合與指數之間的不匹配會造成跟蹤誤差
B．債券數量越多，跟蹤誤差就越大
C．債券數量越少，由投資組合與指數之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就越大
D．跟蹤誤差是衡量資產管理人管理績效的指標