（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。

如果市場(chǎng)利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）

投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過(guò)債券替換提高收益或提高凸性。（）

為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿(mǎn)足的條件有（）。

債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）

市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。

收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。

指數(shù)化的局限性包括（）。

當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有（）。