A．積極型管理
B．混合型管理
C．消極型管理
D．以上都不合適
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A．(當(dāng)日收盤價－N日移動平均價)÷N日移動平均價×100％
B．(當(dāng)日開盤價－N日移動平均價)÷N日移動平均價×100％
C．(當(dāng)日收盤價－N日移動總價)÷N日移動平均價×l00％
D．(當(dāng)日收盤價－N日移動平均價)÷N日移動價×100％
A．實現(xiàn)收益最大化
B．實現(xiàn)價值最大化
C．實現(xiàn)風(fēng)險最小化
D．實現(xiàn)效用最大化
A．重點是進行風(fēng)險控制
B．是一種以實現(xiàn)市場投資組合業(yè)績?yōu)楣芾砟繕?biāo)的投資組合
C．可以擴展到積極型股票投資戰(zhàn)略的實施過程中
D．不試圖用基本分析的方式來區(qū)分價值高估或低估的股票
A．越小，越低
B．越大，越低
C．越小，越高
D．越大，越高
A．任何積極型股票投資戰(zhàn)略都不可能取得高于其風(fēng)險承擔(dān)水平的超額收益
B．少數(shù)積極型股票投資戰(zhàn)略可能取得高于其風(fēng)險承擔(dān)水平的超額收益
C．多數(shù)積極型股票投資戰(zhàn)略都不可能取得高于其風(fēng)險承擔(dān)水平的超額收益
D．只要投資戰(zhàn)略合適就能取得高于其風(fēng)險承擔(dān)水平的超額收益
最新試題
加強指數(shù)法與積極型股票投資策略之間仍然存在著顯著的區(qū)別，主要風(fēng)險控制程度不同。（）
結(jié)合對（）的挑戰(zhàn)，人們提出了市場異常策略，如小公司效應(yīng)、日歷效應(yīng)等。
積極型管理戰(zhàn)略通過挑選價值低估股票超越大盤。（）
在執(zhí)行簡單過濾器規(guī)則的過程中，基金經(jīng)理人還必須考慮交易成本對投資收益的影響。（）
按公司規(guī)模劃分的股票投資風(fēng)格通常包括（）。
以下以基本分析為基礎(chǔ)的投資策略中，否定半強勢有效市場的有（）。
基金管理人試圖將指數(shù)化管理方式與積極型股票投資策略相結(jié)合，在盯住選定的股票指數(shù)的基礎(chǔ)上作適當(dāng)?shù)闹鲃有哉{(diào)整，這種股票投資策略被稱為加強指數(shù)法。（）
選擇市盈率和市凈率較低股票的理論基礎(chǔ)在于，這兩類股票的股價有較高的實際收益的支持。（）
如果市場是半強勢有效的，那么僅僅以公開資料為基礎(chǔ)的分析將不能提供任何幫助。（）
即使建立在全部公開信息基礎(chǔ)上的基本分析也能創(chuàng)造出超額收益。（）