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多項選擇題

期權(quán)價值的決定因素主要有（）。

A.執(zhí)行價格
B.期權(quán)期限
C.標(biāo)的資產(chǎn)的風(fēng)險度
D.無風(fēng)險市場利率
E.標(biāo)的資產(chǎn)的發(fā)行日期

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多項選擇題

關(guān)于期權(quán)價格的決定，布萊克-斯科爾斯模型的基本假設(shè)包括（）。

A.無風(fēng)險利率r為常數(shù)
B.沒有交易成本、稅收和賣空限制，存在無風(fēng)險套利機會
C.標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時間之前不支付股息和紅利
D.市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化
E.假定標(biāo)的資產(chǎn)價格遵從幾何布朗運動

多項選擇題

在馬科維茨的投資組合分析中，三個假設(shè)是指（）。

A.市場是有效的
B.有價證券價格是真實的
C.風(fēng)險是不可避免的
D.風(fēng)險是可以規(guī)避的
E.組合是在預(yù)期和風(fēng)險基礎(chǔ)上進(jìn)行的

期權(quán)價值的決定因素主要有（）。

你可能感興趣的試題

關(guān)于期權(quán)價格的決定，布萊克-斯科爾斯模型的基本假設(shè)包括（）。

在馬科維茨的投資組合分析中，三個假設(shè)是指（）。

期權(quán)價值的決定因素主要有（）。

關(guān)于期權(quán)價格的決定，布萊克-斯科爾斯模型的基本假設(shè)包括（）。

在馬科維茨的投資組合分析中，三個假設(shè)是指（）。