A．可供選擇的單個(gè)證券的收益率和方差
B．證券收益率之間的相互關(guān)系
C．投資組合中權(quán)數(shù)的約束
D．市場的總體狀態(tài)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．不考慮交易成本和對紅利、股息及資本利得的征稅
B．信息在市場中自由流動(dòng)
C．任何證券的交易單位都是無限可分的
D．市場只有一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)借貸利率
A．所有投資者擁有完全相同的有效邊界
B．投資者對依據(jù)自己風(fēng)險(xiǎn)偏好所選擇的最優(yōu)證券組合P進(jìn)行投資，其風(fēng)險(xiǎn)投資部分均可視為對T的投資
C．與市場處于均衡狀態(tài)時(shí)，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T就等于市場組合
D．所有投資者擁有同一個(gè)證券組合可行域和有效邊界
A．個(gè)別證券的選擇
B．投資時(shí)機(jī)選擇
C．收益最大化
D．多元化
A．歷史價(jià)格信息
B．公開信息
C．全部信息(包括內(nèi)幕信息)
D．有效信息
A．弱式有效市場
B．半強(qiáng)式有效市場
C．強(qiáng)式有效市場
D．無效市場
最新試題
APT揭示了（）。
建立在理性投資者假設(shè)和有效競爭市場的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對證券市場的實(shí)際運(yùn)行情況作出合理的解釋。（）
關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。
資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效性一直是廣泛爭論的焦點(diǎn)。（）
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
套利定價(jià)模型表明（）。
盈余意外效應(yīng)是指實(shí)際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價(jià)格仍會(huì)上漲。（）
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指個(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。