A．預(yù)定收益的前提下使投資風(fēng)險最小
B．控制風(fēng)險的前提下使投資收益最大化
C．收益風(fēng)險都最大
D．收益風(fēng)險都最小
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．確定證券投資政策
B．進(jìn)行證券投資分析
C．修正投資組合
D．構(gòu)建證券投資組合
A．日歷異常
B．事件異常
C．公司異常
D．會計異常
A．T是有效組合中唯一一個不含無風(fēng)險證券而僅由風(fēng)險證券構(gòu)成的組合
B．有效邊界上任意證券組合均可視為無風(fēng)險證券與T的再組合
C．切點證券組合T完全由市場確定
D．切點證券組合T與投資者的偏好有關(guān)
A．如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率低的組合
B．如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率高的組合
C．如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投資者選擇方差較小的組合
D．人們在投資決策時希望期望收益率越大越好，風(fēng)險越小越好
A．證券的選擇
B．風(fēng)險控制
C．投資組合績效評價
D．收益的預(yù)期
最新試題
關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點證券組合T的特征有（）。
有效的證券選擇有利于風(fēng)險的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。（）
套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險，卻具有正的收益率。（）
資本資產(chǎn)定價模型有效性一直是廣泛爭論的焦點。（）
如果市場是弱勢有效市場，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場行情機(jī)密相關(guān)，（）。
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指個人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
盈余意外效應(yīng)是指實際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價格仍會上漲。（）
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，所有有效組合都可視為無風(fēng)險證券與市場組合的再組合。（）