以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）

以下哪些因素可能會導致大量借款人在相同的時間違約？（）

為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調整回報率，風險經理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風險為8%利用資本資產定價模型，要求回報率等于（）

A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）

以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）

以下關于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）

以下四個關于資本比率的陳述中哪一個不是巴塞爾II框架下的要求（）

在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）

A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內付清：在三天內需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內不會出現(xiàn)流動性問題？（）

A銀行正在經歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉換為由經合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權債務。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元，并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權債券應擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）