單項(xiàng)選擇題陡峭的收益率曲線預(yù)示長短期債券之間（）。
A.收益差額沒有關(guān)系
B.收益差額是遞減的
C.收益差額是遞增的
D.收益差額連續(xù)波動(dòng)
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1.單項(xiàng)選擇題兩極策略將組合中債券的到期期限（）。
A.向左平移
B.向右平移
C.集中于波峰和波谷
D.集中于兩極
2.單項(xiàng)選擇題（）是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點(diǎn)。
A.兩極策略
B.子彈式策略
C.梯式策略
D.以上三種均可
3.單項(xiàng)選擇題與替代互換相比，市場(chǎng)間利差互換的風(fēng)險(xiǎn)要（）一些。
A.更小
B.更大
C.平穩(wěn)
D.復(fù)雜
4.單項(xiàng)選擇題投資期分析法把債券互換各個(gè)方面的回報(bào)率分解為（）個(gè)組成成分。
A.2
B.3
C.4
D.5
5.單項(xiàng)選擇題由于大多數(shù)債券價(jià)格與收益率存在凸性，當(dāng)收益率降低時(shí)，估算的價(jià)格上升幅度（）實(shí)際的價(jià)格上升幅度。
A.小于
B.大于
C.小于等于
D.大于等于
最新試題
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
題型：判斷題
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）
題型：判斷題
債券互換類型有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
題型：判斷題
指數(shù)化的局限性包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）
題型：判斷題
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
題型：判斷題
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
題型：判斷題
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
題型：多項(xiàng)選擇題