A.預(yù)定收益的前提下使投資風(fēng)險最小
B.控制風(fēng)險的前提下使投資收益最大化
C.收益風(fēng)險都最大
D.收益風(fēng)險都最小
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你可能感興趣的試題
A.投資的分散性
B.投資的集中性
C.風(fēng)險與收益的匹配性
D.風(fēng)險的最小化
A.模擬大盤指數(shù)
B.模擬內(nèi)涵廣大的市場指數(shù)
C.模擬某種專業(yè)化的指數(shù)
D.模擬行業(yè)指數(shù)
A.使組合中的收入型證券和增長型證券達到均衡
B.模擬內(nèi)涵廣大的市場指數(shù)
C.選擇那些既能帶來收益，又能具有增長潛力的證券進行組合
D.調(diào)整投資者對未來的預(yù)期
A.附息債券
B.低派息低風(fēng)險普通股
C.優(yōu)先股
D.避稅債券
A.普通股
B.附息債券
C.優(yōu)先股
D.商業(yè)票據(jù)
最新試題
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點證券組合T的特征有（）。
法瑪有關(guān)有效市場形式的描述中將信息分為（）。
下列選項有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。
資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買賣行為。（）
β系數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。
建立在理性投資者假設(shè)和有效競爭市場的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對證券市場的實際運行情況作出合理的解釋。（）
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當市場達到均衡時，所有有效組合都可視為無風(fēng)險證券與市場組合的再組合。（）
在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場的有效性分為（）形式。