單項選擇題資本資產(chǎn)定價模型表明，證券組合承擔的風險越大，則收益（）。
A.越高
B.越低
C.不變
D.兩者無關系
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1.單項選擇題（）反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性。
A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.證券間的相關系數(shù)
D.證券各自的權重
2.單項選擇題風險溢價與承擔的風險大小成（）。
A.正比
B.反比
C.不相關
D.線性
3.單項選擇題證券市場線方程表明，無風險利率是對放棄（）的補償。
A.即期消費
B.遠期消費
C.即期收益
D.遠期收益
4.單項選擇題期望收益與由β系數(shù)測定的系統(tǒng)風險之間存在（）關系。
A.正相關
B.負相關
C.線性
D.凸性
5.單項選擇題如果把投資者對自己所選擇的最優(yōu)證券組合的投資分為無風險投資和風險投資兩部分的話，那么風險投資部分所形成的證券組合的結構與切點證券組合T的結構完全相同，所不同的是（）。
A.不同偏好投資者的風險投資金額占全部投資金額的比例
B.相同偏好投資者的風險投資金額占全部投資金額的比例
C.相同偏好投資者的無風險投資金額占全部投資金額的比例
D.不同偏好投資者的無風險投資金額占全部投資金額的比例
最新試題
投資學中的"組合"一詞通常是指個人或機構投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
題型：判斷題
（）導致投資者產(chǎn)生兩種錯誤決策：反應不足或反應過度。
題型：多項選擇題
投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在（）。
題型：多項選擇題
公司異常表現(xiàn)為（）。
題型：多項選擇題
資本資產(chǎn)定價模型有效性一直是廣泛爭論的焦點。（）
題型：判斷題
有效的證券選擇有利于風險的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。（）
題型：判斷題
β系數(shù)主要有以下（）方面的應用。
題型：多項選擇題
由資本市場線所反映的關系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風險提供補償。（）
題型：判斷題
在信息分類的基礎上，將市場的有效性分為（）形式。
題型：多項選擇題
保守型投資者的無差異曲線比較陡峭。（）
題型：判斷題