單項(xiàng)選擇題

買入套期保值的盈虧取決于（）。

A.基差
B.期初基差-期末基差
C.期貨價(jià)格的變動(dòng)
D.期末基差-期初基差

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單項(xiàng)選擇題

關(guān)于無(wú)套利均衡原理，以下說(shuō)法不正確的是（）。

A.是金融工程的核心分析原理
B.確定資產(chǎn)在市場(chǎng)均衡狀態(tài)下的價(jià)格
C.無(wú)套利意義上的價(jià)格均衡規(guī)定了市場(chǎng)的一種不穩(wěn)定狀態(tài)
D.抓住了金融市場(chǎng)均衡的本質(zhì)

單項(xiàng)選擇題

假設(shè)某基金投資組合包括3種股票，其股票價(jià)格分別為50元、20元和10元，股數(shù)分別為10000股、20000股和30000股，β系數(shù)分別為0.8、1.5和1，假設(shè)相應(yīng)的股指期貨合約單張價(jià)值為100000元，則做完全套期保值，需要的期貨合約份數(shù)為（）份。

A.12
B.13
C.14
D.15