A.買進套期保值
B.多頭套期保值
C.賣出套期保值
D.空頭套期保值
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A.買賣方向?qū)脑瓌t
B.品種相同原則
C.數(shù)量相等原則
D.月份相同或相近原則
A.地點、時間、金融工具
B.風險
C.法律法規(guī)
D.稅率方面的套利機會
A.通過多樣化的投資組合降低乃至消除非系統(tǒng)風險
B.將風險資產(chǎn)進行對沖
C.集中投資、長期持有
D.購買損失保險
A.買賣方向?qū)α⒃瓌t
B.買賣數(shù)量相等原則
C.同時建倉、同時對沖原則
D.合約相關(guān)性原則
A.風險中性定價擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴
B.定價過程需要計算風險資產(chǎn)的預期收益率
C.定價過程需要計算不同的貼現(xiàn)率
D.風險中性定價強化了無風險利率在金融資產(chǎn)定價中的地位
最新試題
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質(zhì)性聯(lián)系,現(xiàn)貨風險對它們而言無關(guān)緊要。()
如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券,那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。()
市值加權(quán)法下模擬組合最終的計算結(jié)果應該是買賣股票的手數(shù)。()
金融工程通過設計融資方案可以達到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要,降低融資成本。()
在套期保值中,一般希望持有的股票(組合)具有正的超額收益。()
投資者預期未來一段時間可以收到一筆資金,打算投入股市,但又認為現(xiàn)在是最好的建倉機會,可以進行買進套期保值。()
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導致的風險。()
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。()
在均衡狀態(tài)下,無風險套利定價意味著:如果兩種證券具有相同的損益,則這兩種證券具有相同的價格。()
套期保值比率是指為達到理想的保值效果,套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比率關(guān)系。()