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單項選擇題

在股指期貨運行過程中，若產生與現(xiàn)貨或各不同到期月份合約之間的價格偏離程度（）各項成本總和時，即可進行股指期貨的套利交易。

A.小于
B.大于
C.小于或等于
D.大于或等于

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單項選擇題

（）首先對指數(shù)成分股按照某種標準進行分類，然后在每個分類中再度按照權重選取前幾位的股票來構建模擬組合。

A.完全復制法
B.市值加權法
C.分層市值加權法
D.最優(yōu)化方法

單項選擇題

下列不屬于股指期貨套利方式中期現(xiàn)套利實施步驟的是（）。

A.套利機會轉瞬即逝，所以無套利區(qū)間的計算應該及時完成
B.確定交易規(guī)模時應考慮預期的獲利水平和交易規(guī)模大小對市場沖擊的影響
C.先后進行股指期貨合約和股票交易
D.套利頭寸的了結有三種選擇