你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

（）首先對(duì)指數(shù)成分股按照某種標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類，然后在每個(gè)分類中再度按照權(quán)重選取前幾位的股票來(lái)構(gòu)建模擬組合。

A.完全復(fù)制法
B.市值加權(quán)法
C.分層市值加權(quán)法
D.最優(yōu)化方法

單項(xiàng)選擇題

下列不屬于股指期貨套利方式中期現(xiàn)套利實(shí)施步驟的是（）。

A.套利機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)瞬即逝，所以無(wú)套利區(qū)間的計(jì)算應(yīng)該及時(shí)完成
B.確定交易規(guī)模時(shí)應(yīng)考慮預(yù)期的獲利水平和交易規(guī)模大小對(duì)市場(chǎng)沖擊的影響
C.先后進(jìn)行股指期貨合約和股票交易
D.套利頭寸的了結(jié)有三種選擇

在股指期貨運(yùn)行過(guò)程中，若產(chǎn)生與現(xiàn)貨或各不同到期月份合約之間的價(jià)格偏離程度（）各項(xiàng)成本總和時(shí)，即可進(jìn)行股指期貨的套利交易。

你可能感興趣的試題

（）首先對(duì)指數(shù)成分股按照某種標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類，然后在每個(gè)分類中再度按照權(quán)重選取前幾位的股票來(lái)構(gòu)建模擬組合。

下列不屬于股指期貨套利方式中期現(xiàn)套利實(shí)施步驟的是（）。

在股指期貨運(yùn)行過(guò)程中，若產(chǎn)生與現(xiàn)貨或各不同到期月份合約之間的價(jià)格偏離程度（）各項(xiàng)成本總和時(shí)，即可進(jìn)行股指期貨的套利交易。

（）首先對(duì)指數(shù)成分股按照某種標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類，然后在每個(gè)分類中再度按照權(quán)重選取前幾位的股票來(lái)構(gòu)建模擬組合。

下列不屬于股指期貨套利方式中期現(xiàn)套利實(shí)施步驟的是（）。