A.政策風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.資金風(fēng)險(xiǎn)
你可能感興趣的試題
A.基差
B.價(jià)差
C.方差
D.標(biāo)準(zhǔn)差
A.套利最終盈虧取決于兩個(gè)不同時(shí)點(diǎn)的價(jià)格變化
B.套利獲得利潤(rùn)的關(guān)鍵是差價(jià)的變動(dòng)
C.套利和期貨投機(jī)是截然不同的交易方式
D.套利屬于單向投機(jī)
A.11
B.12
C.13
D.14
A.35份
B.-35份
C.36份
D.-36份
A.靜態(tài)套期保值策略
B.動(dòng)態(tài)套期保值策略
C.主動(dòng)套期保值策略
D.被動(dòng)套期保值策略
最新試題
如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券，那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券價(jià)格。（）
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（）
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。（）
套期保值要求在一個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時(shí)要在另一個(gè)市場(chǎng)建立同等數(shù)量的空頭。（）
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
通過(guò)對(duì)每個(gè)交易員、交易單位和整個(gè)機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險(xiǎn)，有效防止過(guò)度投機(jī)行為的出現(xiàn)。（）
金融工程是金融業(yè)不斷進(jìn)行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。（）
套利的潛在利潤(rùn)基于價(jià)格的上漲或下跌。（）
投資者預(yù)期未來(lái)一段時(shí)間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉(cāng)機(jī)會(huì)，可以進(jìn)行買進(jìn)套期保值。（）
套利是期貨投機(jī)的特殊方式，使期貨投機(jī)不僅僅局限于期貨合約絕對(duì)價(jià)格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對(duì)價(jià)格的水平變化。（）