單項(xiàng)選擇題

（）的基礎(chǔ)是期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)漲跌幅保持一致。

A.套利定價(jià)模型
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C.簡(jiǎn)單套期保值比率
D.最小方差套期保值比率

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單項(xiàng)選擇題

套期保值要求無論是開始還是結(jié)束時(shí)，在現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)上都應(yīng)該進(jìn)行（）的反向頭寸。

A.數(shù)量相等
B.價(jià)格相等
C.種類相同
D.期限相同

單項(xiàng)選擇題

當(dāng)期貨市場(chǎng)上不存在與需要保值的現(xiàn)貨一致的品種時(shí)，人們會(huì)在期貨市場(chǎng)上尋找與現(xiàn)貨（）的品種，以其作為替代品進(jìn)行套期保值。

A.在功能上互補(bǔ)性強(qiáng)
B.期限相近
C.功能上比較相近
D.地域相同