單項選擇題（）的基礎是期貨市場與現(xiàn)貨市場漲跌幅保持一致。
A.套利定價模型
B.資本資產(chǎn)定價模型
C.簡單套期保值比率
D.最小方差套期保值比率
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1.單項選擇題套期保值要求無論是開始還是結束時，在現(xiàn)貨和期貨市場上都應該進行（）的反向頭寸。
A.數(shù)量相等
B.價格相等
C.種類相同
D.期限相同
2.單項選擇題當期貨市場上不存在與需要保值的現(xiàn)貨一致的品種時，人們會在期貨市場上尋找與現(xiàn)貨（）的品種，以其作為替代品進行套期保值。
A.在功能上互補性強
B.期限相近
C.功能上比較相近
D.地域相同
3.單項選擇題金融工程運作的步驟中，（）是指根據(jù)當前的體制、技術和金融理論找出解決問題的最佳方案。
A.診斷
B.分析
C.生產(chǎn)
D.修正
4.單項選擇題（）是金融工程的核心內(nèi)容之一。
A.公司金融
B.金融工具交易
C.融資與投資管理
D.風險管理
5.單項選擇題在均衡狀態(tài)下，市場競爭將消除所有無風險套利機會，無風險套利定價意味著（）。
A.同損益同價格
B.靜態(tài)組合復制定價
C.動態(tài)組合復制定價
D.以上說法均正確
最新試題
風險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機會。（）
題型：判斷題
在兩種資產(chǎn)之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產(chǎn)的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。（）
題型：判斷題
在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）
題型：判斷題
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
題型：判斷題
套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。（）
題型：判斷題
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
題型：判斷題
如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。（）
題型：判斷題
市值加權法下模擬組合最終的計算結果應該是買賣股票的手數(shù)。（）
題型：判斷題
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）
題型：判斷題
如果投資者預測股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
題型：判斷題