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證券A和B完全負(fù)相關(guān),二者完全反向變化,同時(shí)買入兩種證券可抵消風(fēng)險(xiǎn)。()
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隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,已開(kāi)發(fā)出計(jì)算期望收益率和收益率方差的計(jì)算機(jī)運(yùn)用軟件,如Matlab、SPSS、Eviews等。()
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20世紀(jì)60年代后,威廉·夏普提出了指數(shù)模型以簡(jiǎn)化計(jì)算多種證券組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)。()
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