A.水平分析
B.縱向分析
C.債券掉換
D.騎乘收益率曲線
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A.凸性描述了價(jià)格和利率的二階導(dǎo)數(shù)關(guān)系
B.與久期一起可以更加準(zhǔn)確把握利率變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響
C.當(dāng)收益率變化很小時(shí)，凸性可以忽略不計(jì)
D.久期與凸性一起描述的價(jià)格波動(dòng)是一個(gè)精確的結(jié)果
A.久期已成為市場(chǎng)普遍接受的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)
B.針對(duì)固定收益類產(chǎn)品設(shè)定"久期凸性"指標(biāo)進(jìn)行控制
C.可以通過(guò)對(duì)市場(chǎng)上不同期限品種價(jià)格的變化來(lái)分析市場(chǎng)在期限上的投資偏好
D.可以用來(lái)控制持倉(cāng)債券的利率風(fēng)險(xiǎn)
A.債券期限的加權(quán)平均數(shù)
B.一般情況下，債券的到期期限總是大于久期
C.久期與息票利率呈相反的關(guān)系
D.久期與到期收益率之間呈相反的關(guān)系
A.基金的投資收益
B.基金的風(fēng)險(xiǎn)
C.基金管理人的管理能力
D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他評(píng)價(jià)活動(dòng)
A.具備基金從業(yè)資格
B.被一家基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)聘用
C.不得同時(shí)在兩個(gè)以上的基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)
D.可以同時(shí)在兩個(gè)以上的基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)
最新試題
可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
無(wú)差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過(guò)資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場(chǎng)線的斜率時(shí)，組合的績(jī)效不如市場(chǎng)績(jī)效。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)可以對(duì)同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評(píng)級(jí)或單一指標(biāo)排名。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個(gè)月。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個(gè)。（）
β系數(shù)可以用來(lái)衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）