多項選擇題在不允許賣空的情況下，當兩種證券的相關系數(shù)為（）時，可以通過按適當比例買入這兩種證券，獲得比這兩種證券中任何一種風險都小的證券組合。
A.-1
B.-0.5
C.0.5
D.1
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1.多項選擇題假設證券A過去3年的實際收益率分別為50%、30%、10%，那么證券A（）。
A.期望收益率為30%
B.期望收益率為35%
C.估計期望方差為1.33%
D.估計期望方差為2.67%
2.多項選擇題馬柯威茨模型廣泛應用于不同類型證券之間的投資分配上，如（）等。
A.債券
B.股票
C.風險資產(chǎn)
D.不動產(chǎn)
3.多項選擇題1964年、1965年和1966年，（）三人幾乎同時獨立地提出了著名的資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）。
A.威廉·夏普
B.約翰·林特耐
C.簡·摩辛
D.馬柯威茨
4.多項選擇題現(xiàn)代證券組合理論包括（）。
A.馬柯威茨的均值方差模型
B.單因素模型
C.資本資產(chǎn)定價模型
D.套利定價理論
5.多項選擇題在構建證券投資組合時，投資者需要注意（）問題。
A.個別證券選擇
B.證券投資分析
C.投資時機選擇
D.多元化
最新試題
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小。（）
題型：判斷題
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。（）
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根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
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投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
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資本資產(chǎn)定價模型的假設條件中包括可以賣空。（）
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從事基金評價業(yè)務的評價機構不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。（）
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當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
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詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎。（）
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可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
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在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
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