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按70.357元的價格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的債券,其麥考萊久期為11.10年,修正久期為10.62年。如果該種債券的到期收益率突然由9%上升到9.10%,即變動0.1個百分點(10個基準點),那么債券價格的近似變動額為()元。
A.0.703
B.-0.703
C.-0.747
D.0.747
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單項選擇題
久期與到期收益率之間呈()的關(guān)系。
A.正向
B.相反
C.線性
D.凸線型
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單項選擇題
久期的概念最早來自()對債券平均到期期限的研究。
A.麥考萊
B.特雷諾
C.夏普
D.羅斯
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