所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）

一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經營得比市場差。（）

在資本資產定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）

純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內的收益率變動進行任何預測。（）

與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。（）

可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）

一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）

當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）

評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小。（）

β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）