多項(xiàng)選擇題如果以EVt表示期權(quán)在t時(shí)點(diǎn)的內(nèi)在價(jià)值，x表示期權(quán)合約的協(xié)定價(jià)格，St表示該期權(quán)標(biāo)的物在t時(shí)點(diǎn)的市場(chǎng)價(jià)格，m表示期權(quán)合約的交易單位，則每一看跌期權(quán)在t時(shí)點(diǎn)的內(nèi)在價(jià)值可表示為（）。
A.當(dāng)St≥x時(shí)，EVt=0
B.當(dāng)St=（x-St）m
C.當(dāng)St≤x時(shí)，EVt=0
D.當(dāng)St>x時(shí)，EVt=（St-x）m
你可能感興趣的試題
1.多項(xiàng)選擇題下列屬于影響期貨價(jià)格因素的是（）。
A.影響期貨價(jià)格的主要因素是持有現(xiàn)貨的成本和時(shí)間價(jià)值
B.期貨合約的理論價(jià)格實(shí)際上是一個(gè)估計(jì)值
C.期貨合約保證金的變化對(duì)期貨價(jià)格變化沒(méi)有影響
D.期貨市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)總是一致的
2.多項(xiàng)選擇題在金融期貨合約中對(duì)有關(guān)交易的（）有標(biāo)準(zhǔn)化的條款規(guī)定。
A.標(biāo)的物
B.合約規(guī)模
C.交割時(shí)間
D.標(biāo)價(jià)方法
最新試題
期貨合約臨近到期時(shí)，期貨價(jià)格趨同于現(xiàn)貨價(jià)格，基差消失。（）
題型：判斷題
歐式權(quán)證的持有人只有在約定的到期日才有權(quán)買賣標(biāo)的證券。（）
題型：判斷題
用不變?cè)鲩L(zhǎng)模型計(jì)算股票內(nèi)在價(jià)值時(shí)，若股票的內(nèi)部收益率小于其必要收益率，則表明該公司股票價(jià)格被高估了。（）
題型：判斷題
一種期權(quán)有無(wú)內(nèi)在價(jià)值以及內(nèi)在價(jià)值的大小取決于該期權(quán)的協(xié)定價(jià)格與其標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格之間的關(guān)系。（）
題型：判斷題
根據(jù)權(quán)證行權(quán)所買賣的股票來(lái)源不同，可分為股本權(quán)證和備兌權(quán)證。（）
題型：判斷題