A.B債券理論價格小于1000元
B.A債券理論價格大于1000元
C.A債券理論價格大于B債券
D.市場利率變化時，B債券比A債券價格變化敏感
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A.發(fā)行人提前贖回權(quán)
B.債券持有人提前返售權(quán)
C.轉(zhuǎn)股權(quán)、轉(zhuǎn)股修正權(quán)
D.償債基金條款
A.無需計(jì)算實(shí)際支付價格
B.能更好地反映債券價格的波動程度
C.把利息累積因素從債券價格中剔除
D.所見即所得
A.收益報(bào)價
B.全價報(bào)價
C.凈價報(bào)價
D.部分報(bào)價
A.市場預(yù)期理論
B.流動性偏好理論
C.市場分割理論
D.期限結(jié)構(gòu)理論
A.對未來利率變動方向的預(yù)期
B.債券預(yù)期收益中可能存在的流動性溢價
C.市場效率低下
D.資金在長期和短期市場之間的流動可能存在的障礙
最新試題
市盈率與增長率標(biāo)準(zhǔn)差成正比。（）
通常，權(quán)利期間與時間價值存在同方向線性的影響。（）
市值回報(bào)增長比即市盈率對公司利潤增長率的倍數(shù)。（）
用不變增長模型計(jì)算股票內(nèi)在價值時，若股票的內(nèi)部收益率小于其必要收益率，則表明該公司股票價格被高估了。（）
金融期權(quán)合約是約定在未來時間以事先協(xié)定的價格買賣某種金融工具的雙邊合約。（）
可轉(zhuǎn)換證券的市場價格必須保持在它的理論價值和轉(zhuǎn)換價值之下。（）
實(shí)際上，無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，也無論期權(quán)標(biāo)的物的市場價格處于什么水平，期權(quán)的內(nèi)在價值都必然大于或等于零，而不可能為負(fù)值。（）
當(dāng)可轉(zhuǎn)換證券的市場價格大于可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值時，前者減后者所得的數(shù)值被稱為可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換貼水。（）
不變增長模型比零增長模型更適合用于計(jì)算優(yōu)先股的內(nèi)在價值。（）
可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值是指實(shí)施轉(zhuǎn)換時得到的標(biāo)的股票的市場價值。（）