期貨套保的基差風(fēng)險主要來源（）

運用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險規(guī)避，把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

就產(chǎn)生的時間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。

期權(quán)合約的特點包括（）。

期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費減去內(nèi)在價值的剩余部分。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。

在遠(yuǎn)期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。