A.權(quán)利載體不同
B.行權(quán)方式不同
C.行權(quán)時間不同
D.權(quán)利內(nèi)容不同
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.送股
B.配股
C.增發(fā)股票
D.分立
A.市場利率水平
B.公司債券資信等級
C.發(fā)行條款
D.宏觀形式
A.轉(zhuǎn)換條件
B.轉(zhuǎn)換價值
C.市場價格
D.轉(zhuǎn)換形式
A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.認(rèn)沽期權(quán)
D.認(rèn)購期權(quán)
A.投資者可自行選擇是否轉(zhuǎn)股
B.轉(zhuǎn)債發(fā)行人可自行選擇是否轉(zhuǎn)股
C.轉(zhuǎn)債發(fā)行人擁有是否實施贖回條款的選擇權(quán)
D.投資者擁有是否實施贖回條款的選擇權(quán)
![](https://static.ppkao.com/ppmg/img/appqrcode.png)
最新試題
運用期權(quán)進行的風(fēng)險規(guī)避,把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。
金融衍生品市場投機者在期貨市場中的作用包括()
按照交易方向的不同,期權(quán)合約可以分為()。
最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。
與遠期合約一樣,期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。
在遠期匯差報價中,掉期率的排列如果是“前大后小”,則使用加法。
遠期商品協(xié)議通常進行現(xiàn)金結(jié)算。
當(dāng)簽訂遠期合約時,合約的交割價格與遠期價格相同,此時合約的價值為零。
期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
期貨套保的基差風(fēng)險主要來源()