A.轉(zhuǎn)換條件
B.轉(zhuǎn)換價值
C.市場價格
D.轉(zhuǎn)換形式
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A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.認沽期權(quán)
D.認購期權(quán)
A.投資者可自行選擇是否轉(zhuǎn)股
B.轉(zhuǎn)債發(fā)行人可自行選擇是否轉(zhuǎn)股
C.轉(zhuǎn)債發(fā)行人擁有是否實施贖回條款的選擇權(quán)
D.投資者擁有是否實施贖回條款的選擇權(quán)
A.在轉(zhuǎn)換前是一種公司債券
B.轉(zhuǎn)換前體現(xiàn)的是債權(quán)債務(wù)關(guān)系
C.轉(zhuǎn)換成股票后具備股票的一般特征
D.轉(zhuǎn)換后體現(xiàn)所有權(quán)關(guān)系
A.市場容量大,籌資能力強
B.可轉(zhuǎn)換債券是一種附有轉(zhuǎn)股權(quán)的特殊債券
C.避開直接發(fā)行股票與債券的法律要求,上市手續(xù)簡單,發(fā)行成本低
D.可轉(zhuǎn)換債券具有雙重選擇權(quán)的特征
A.標的股票的流通股份市值
B.標的股票交易的活躍性
C.權(quán)證存量
D.權(quán)證持有人數(shù)量
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最新試題
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
期貨套保的基差風(fēng)險主要來源()
相對于普通利率互換,貨幣互換的特點有()
相比遠期合約和期貨,互換的特征有()
期貨投機者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險,使套期保值成為可能。
根據(jù)無套利定價理論,如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。
遠期合約雙方需要交納保證金。
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。
()風(fēng)險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。