最便宜交割債券的作用包括（）

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。

期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，使套期保值成為可能。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

互換通過比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

不同的可交割債券在國(guó)債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。