A.40.87%
B.35.72%
C.50.13%
D.42.15%
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.分類方法
B.指標(biāo)計算方法
C.風(fēng)格判斷
D.行業(yè)選擇
A.基金風(fēng)險水平
B.基金規(guī)模
C.時期選擇
D.基金的價格
A.2%
B.5%
C.8%
D.15%
A.夏普比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標(biāo)準(zhǔn)差
B.夏普比率中基金收益率和無風(fēng)險收益率應(yīng)用平均值的原因，是在測度期間內(nèi)兩者都是在不斷變化的
C.夏普比率是針對總波動性權(quán)衡后的回報率，即單位總風(fēng)險下的超額回報率
D.夏普比率數(shù)值越小，代表單位風(fēng)險超額回報率越高，基金業(yè)績越好
A.絕對收益率
B.WACC模型
C.超額收益率
D.CAPM模型
最新試題
下列關(guān)于絕對收益、相對收益和業(yè)績比較基準(zhǔn)的表述不正確的是（）。
下列說法錯誤的是（）。
根據(jù)全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于收益率計算的具體條款，自2006年1月1日起，公司必須至少（）一次計算組合群的收益，并使用個別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計算。
某基金只投資軍工行業(yè)的股票，則下列指數(shù)中最適合作為業(yè)績比較基準(zhǔn)的是（）。
在Brinson業(yè)績歸因模型中，分析資產(chǎn)配置帶來的超額貢獻(xiàn)不需要用到下面的哪項數(shù)據(jù)？（）
某只基金在2015年2月1日時單位凈值為1．2465元，2015年6月4日每份額發(fā)放紅利0．11元，且2015年6月3日時單位凈值為1．3814元。到2015年12月31日時該基金單位凈值為1．4120元，則此期間內(nèi)，該基金的時間加權(quán)收益率為（）。
有些基金主要投資于貨幣市場，有些基金投資于指數(shù)成分股，因此我們在進(jìn)行業(yè)績評價時要注意的因素是（）。
下列關(guān)于絕對收益和相對收益說法錯誤的是（）。
下列各項中（）不是基金業(yè)績評價需要考慮的因素。
下列說法錯誤的是（）。