你可能感興趣的試題

下列關于夏普比率說法錯誤的是（）。

A.夏普比率是用某一時期內投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標準差
B.夏普比率中基金收益率和無風險收益率應用平均值的原因，是在測度期間內兩者都是在不斷變化的
C.夏普比率是針對總波動性權衡后的回報率，即單位總風險下的超額回報率
D.夏普比率數值越小，代表單位風險超額回報率越高，基金業(yè)績越好

單項選擇題

詹森α衡量的是基金組合收益中超過（）預測值的那一部分超額收益。

A.絕對收益率
B.WACC模型
C.超額收益率
D.CAPM模型

假設某投資者在2013年12月31日，買入1股A公司股票，價格為100元，2014年12月31日，A公司發(fā)放3元分紅，同時其股價為105元。那么該區(qū)間內總持有區(qū)間的收益率是（）。

你可能感興趣的試題

下列關于夏普比率說法錯誤的是（）。

詹森α衡量的是基金組合收益中超過（）預測值的那一部分超額收益。

假設某投資者在2013年12月31日，買入1股A公司股票，價格為100元，2014年12月31日，A公司發(fā)放3元分紅，同時其股價為105元。那么該區(qū)間內總持有區(qū)間的收益率是（）。

詹森α衡量的是基金組合收益中超過（）預測值的那一部分超額收益。