你可能感興趣的試題

下列關(guān)于夏普比率說法錯誤的是（）。

A.夏普比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標(biāo)準(zhǔn)差
B.夏普比率中基金收益率和無風(fēng)險收益率應(yīng)用平均值的原因，是在測度期間內(nèi)兩者都是在不斷變化的
C.夏普比率是針對總波動性權(quán)衡后的回報率，即單位總風(fēng)險下的超額回報率
D.夏普比率數(shù)值越小，代表單位風(fēng)險超額回報率越高，基金業(yè)績越好

單項選擇題

詹森α衡量的是基金組合收益中超過（）預(yù)測值的那一部分超額收益。

A.絕對收益率
B.WACC模型
C.超額收益率
D.CAPM模型

假設(shè)某投資者在2013年12月31日，買入1股A公司股票，價格為100元，2014年12月31日，A公司發(fā)放3元分紅，同時其股價為105元。那么該區(qū)間內(nèi)總持有區(qū)間的收益率是（）。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于夏普比率說法錯誤的是（）。

詹森α衡量的是基金組合收益中超過（）預(yù)測值的那一部分超額收益。

假設(shè)某投資者在2013年12月31日，買入1股A公司股票，價格為100元，2014年12月31日，A公司發(fā)放3元分紅，同時其股價為105元。那么該區(qū)間內(nèi)總持有區(qū)間的收益率是（）。

下列關(guān)于夏普比率說法錯誤的是（）。

詹森α衡量的是基金組合收益中超過（）預(yù)測值的那一部分超額收益。