根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。

期貨套保的基差風(fēng)險主要來源（）

互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價格進(jìn)行定價。

期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費減去內(nèi)在價值的剩余部分。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

金融衍生品市場投機者在期貨市場中的作用包括（）

最便宜交割債券的作用包括（）

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。