期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

期權(quán)合約的特點(diǎn)包括（）。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

最便宜交割債券的作用包括（）

相對(duì)于普通利率互換，貨幣互換的特點(diǎn)有（）

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

期貨交易雙方不需要交納保證金。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源（）

當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。