你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

目前最常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值估算方法不包括（）。

A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.最小二乘法
D.蒙特卡洛模擬法

單項(xiàng)選擇題

某投資組合在持有期為1周、置信水平為95%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為﹣0.82%，則下列表述正確的是（）。

A.該資產(chǎn)組合在1周中的最大損失為0.82%
B.該資產(chǎn)組合在1周中的損失有5%的可能性不超過(guò)﹣0.82%
C.該資產(chǎn)組合在1周中的損失有95%的可能性超過(guò)0.82%
D.該資產(chǎn)組合在1周中的損失有95%的可能性不超過(guò)﹣0.82%

在風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值估算方法中,（）依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因子收益的近期歷史數(shù)據(jù)的估算,模擬出未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)因子收益變化。

你可能感興趣的試題

目前最常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值估算方法不包括（）。

某投資組合在持有期為1周、置信水平為95%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為﹣0.82%，則下列表述正確的是（）。

在風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值估算方法中,（）依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因子收益的近期歷史數(shù)據(jù)的估算,模擬出未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)因子收益變化。

某投資組合在持有期為1周、置信水平為95%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為﹣0.82%，則下列表述正確的是（）。