遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

相對(duì)于普通利率互換，貨幣互換的特點(diǎn)有（）

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

如果不允許賣(mài)空，則無(wú)法用無(wú)套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。

根據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣(mài)空情況下則投資者無(wú)法進(jìn)行套利。

當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。

最便宜交割債可以是隱含回購(gòu)利率最高的可交割債。