與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。

運用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險規(guī)避，把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

在遠(yuǎn)期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

美洲市場是全球金融衍生品市場的霸主。

金融衍生品市場投機者在期貨市場中的作用包括（）

期權(quán)合約的特點包括（）。

最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。